大統領選挙後の相場は。。

おはようございます。相変わらずの厳しい相場ですね。11月3日から始まっている米国大統領選挙ですが両陣営とも負けを認めず現在でも続いてます。CNNなどの大手メディアではバイデン氏の当確を報道していますが、トランプ氏陣営からの訴訟、各州で集計のやり直しを行ったりで、最終決着がいつになるのか分からない様相です。米国での選挙権がありませんので、こちらとしては見守るしかないのですが、早く決着してほしいですね。

相場環境はと言うと、一方的に大きく動きその後だらだらと戻す、EAとしては一番厳しい相場でした。一般的なEAは長い足で方向性、短い足でエントリータイミングを計算するため、短期的には逆張りになります（一般的ということで、全てではありません）そのため、エントリー後の逆行が多くの頻度で発生します。逆行した場合は、その状態によって復活を待つ場合や、損切などの判断が必要になります。大きく動いた後にその後ダラダラと戻す相場ですとエントリー→損切を繰り返すことになります。

上は最近のドル円１時間足ですが、９日にワクチンニュースで一気に上昇しました。Wボトムネックラインを超えた後、抵抗線２本も上抜く上昇でしたので裁量の方でライントレードをされていた方は大きく取れた場面だったと思います。トレンドフォロータイプですと、上昇シグナルが点灯して、次の押し目でロングでエントリーしようとしますが、この逆張り幅が浅いと損切ラインをすぐに超えます。そして、この状況が一定期間続きます。大きな動きの後は、戻りも、その後の蛇行も大きいためです。
　簡単に言うと、自動売買のプログラムはどこでエントリーし、どこで利確し、どこで損切りするか、この三つを決められたルールで淡々と実行します。そのため、想定の逆行を超えると損きりになりますが、相場が荒いとその後戻ってきますので、損切損？？になりやすくなりますし、負けが連続するドローダウンも発生しやすくなります。エントリーの逆張り想定が浅いEAや、損切までの距離が短いEAですと、相場の大きな蛇行で損失が膨らみます。また、エントリーが深いタイプですとエントリー自体が少なく、また損切までの距離が深いタイプですと、一撃で大きな損失を被ります。つまりはバランスが大事なのですが、このバランスが非常に難しいです。来週以降もこのような相場環境が続くと、厳しい状況が続くことになりますね。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

いよいよ米国大統領選挙です

11月になりましたね。

11月3日は米国大統領選です。4年に1度の相場界のビッグイベントですね。巷ではトランプ派、バイデン派でいろいろな情報が飛び交い、にぎわってます。といっても相場関係者や米国企業との取引のある業者以外は、あまり関心がないような。。そんなにテレビを見ませんのでわかりません。とにもかくにも大統領選挙の前後は相場が乱高下しやすいです。

サプライズであればあるほど大きく動きます。4年前のトランプ当選後のドル円ですが、当選当日は大きくマイナスに動いた後、フェイクセットアップとなって大きく上昇。101円前後から119円まで円安が進みました。あとから見ると”これ取れてたら大爆益”になるのですが、相場はそんなに甘くなく、押し目待ちの場合は下落に引っ掛かりあえなく損きりになった可能性が高いです。取れてた人にはいい思い出だったと思います。。不気味なのは現在のドル円レートが4年前のレートと同じという・・・まあ奇遇ですね。私は円キャリー取引はしませんので、特に影響無さそうです。まあ、触らぬ神に祟りなしです。今回は10月終盤に討論会などがありましたが、EAは平常通り運転させました。EURUSDが大きくやられてしまいました。メインポートフォリオにEURUSDのEAは1つだけだったのが幸いでしたが、FXDDで動かしているVtrader_X2は最終週で大きくマイナスとなりました。来週はForwardとっている口座を除き、トレードはお休みしようと思います。

さて、以前ご紹介させていただいたAUDNZDのEA（PowerTrader_AZ）ですが、リアル口座、デモ口座とも順調にトレードできておりまして、10月は無事プラスで終了できました。

序盤ですがEAあるあるといいますか、黒星スタート。何度か経験してますけどかなり凹みます。ただ、10月終了までには取返し＋29.7pipsで終了しました。このEAですが、かなりタイトにトレーリングする設定ですので、デモ口座との乖離も確認しようと、同じTradeViewのECNデモ口座でも計測しております。
その違いですが、（同一稼働期間の）

デモ口座

リアル口座

となりますので、おおよその乖離が11%になります。同時稼働させていたのが半月ぐらいですのでまだ何とも言えませんが、乖離11%の数字はどうなんでしょうか。。半年ぐらいでもう一度出してみますが、トレールの幅を少し上げないかもしれませんね。ただどちらにしてもストップレベルのあるブローカーでは使えませんので、汎用性は意外に少ないかなと思ってます。でもトレーリングをOffにしてTPも適正にすれば使えそうですが、そのあたりは今後の研究です。

ここまで読んでいただきありがとうございました。
11月もよろしくお願いいたします。

出品EAのアップデートについて

こんばんは。ブレグジット関連、欧州コロナ、そして米国大統領選挙と為替だけでなく株式市場など大荒れの状況です。特にポンドドルの乱高下が厳しく、逆張り系のEAなどはことごとくマイナスとなりました。設計段階でこのような相場は織り込んであると思いますが、やはりリアルに影響を受ける様を見てしまうと、メンタル的にも厳しいものがありますね。自作のEAが複数SLとなり、かなりマイナスとなっていました。まあ、こういう相場は定期的に来ますので、いつも何気にやり過ごしていますが、早く過ぎ去ってほしいものです。
　先週の火曜日、そして本日とEA-BANKへ出品しているEAをアップデートさせていただきました。7月、８月の成績が非常に悪くドローダウンを起こしていたこともありまして、エントリールールの確認と、ロジックの改修を行っていたところですが、大統領選を前に何とか間に合いました。

PoundMasterですが、エントリー頻度を少し抑え、精度を上げる調整を行いました。こちらはほぼ微調整ですが、直近の相場を意識してロジックを調整しました。バックテストですが、EA-BANKへ提出済みのデータです。

一方、こちらはQuantAnalyzerにて分析した結果です。

PF：1.45と以前に比べて減少しましたが、以前はTDSを使用しておりませんでしたので、TDSでV1.3.4を再度バックテストを行ったところ1.33でした。

上は年間トレード回数、下は年間の収益状況です。バックテスト上ですが、すべての年度でプラスになる状況でした。それでは、ロジックの堅牢性についてですが、

Monte CarloAnalysis（Randomize trades order with Exact method）で1000回のパターン分析を行いましたが、以降の701tradeでWorstでもnetprofitがプラスになるなど、高い確率で安定する結果となりましたので、急遽ですがアップデートさせました。

一方EuroMasterですが、こちらはバージョンアップコメントでは、多くの変更を行ってますが、実際はエントリーフィルターを一つ追加して、エントリー精度を高くしたところ、トレード回数が大幅に減少。ドローダウンがほぼ半分になりました。それに伴いパラメータの追加変更が必要になった状況です。また、USDの金利が0金利となり、ドル安傾向となることから、第二ロジックの追加ポジションをShortだけでなくLongでも入るようにロジックを変更しました。その結果、ショートポジションメインのポジション構成が、ほぼS:L＝6:4ぐらいの構成となりました。

また、QuantAnalyzerでの分析ですが、主だったところでは期待利得が7.38と、今までのEuroMasterに比べて高くなったことと、エントリー精度が上がりPFも1.52と高くなりました。

エントリー頻度については、年間100トレード以上は入りますので、週に２回～３回程度のエントリーです。年間の収支についてですが、2012年、2014年のみマイナスですが、その他の年度はプラスとなっております。

Monte CarloAnalysis（Randomize trades order with Exact method）で1000回のパターン分析でも今後376トレード行う過程でプラスになる確率が高くなっております。

ざっとこのようなアップデート内容となります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。
相場の混乱はしばらく続くと思いますが、何とか乗り切りたいと思っております。

EA開発の日々（トライ&エラーのサイクル地獄）

こんばんは。本当に久しぶりのブログ更新です。６月からの大ドローダウン祭りもあり、仕事が忙しくほとんど眠れずにいた事もありで、精神的にも肉体的にも厳しい状況でした。と言っても現在元気にしていますので、何よりだと思います。
トレードのほうも何とか復調してきたかなと言うような状況ですが、とにもかくにもEAを開発し続けないといけないと思い、８月頃からロジックの構想→数値化→EA設計→バックテスト→ボツ→ロジックの構想→数値化→EA設計→バックテスト→ボツという、トライ&エラー地獄の日々が続いていましたが、やっと形になるEAの開発が出来ました。

今回の新作はトラリピでも有名なAUDNZDという通貨ペアで稼動させるEAと、GBPUSDで稼動するEA２つで、合計３つとなります。GBPUSDは既にPoundMasterでEA化していますが、今回は全く新しいロジックで朝スキャ、24時間稼動型の２つのタイプを制作しました。
本日は、制作したものの中から、AUDNZDのEA”PowerTrader_AZ”をご紹介させて頂きます。

こちらのEAですが、TDSのスプレッド3.0でテストを行いましたが、10年間のトレード回数4625回の多頻度系で、ProfitFactor：1.38、RecoveryFactor：20.76となっております。勝率は76.58%と比較的勝率が高いのですが、リスクリワードが2.363ですので、多少コツドカ気味ですね。最大損失はSL50Pipsですので、一撃で大損と言うことは無さそうです。現在フォワードテスト中ですので、成績は定期的にアップさせて頂きます。

さて、主力のPoundMasterが7月～8月にかけてドローダウンしたことで、大きな損失になりました。バックテストをみても、定期的にSLが重なるDD期があることは分かりますが、今回は少し酷かったようです。

PoundMasterを含めたトレードシステムの最主力VTrader_X1でこの状況です。かなりえぐられており、現在9月からの回復期に入ってます。ただ、現在急激に回復していますので、完全に回復するまでに何度かのSLは発生すると考えてます。やはり、自動売買システムは長期運用が基本ですので、ここはじっと回復を待つしかないのかな、とも思ってます。

ここまで、お読み下さいましてありがとうございました。現在の使用トレードシステムですが、稼動開始からこのような推移となっております。また、おいおい収益状況をアップさせて頂きます。よろしくお願いいたします。

コロナ自粛が解除されました

こんにちは。しばらく投稿をサボっておりました。特にコロナ渦で何かあったわけでもないですが、ブログを書くモチベーションも高くなかったためですが、本当に久しぶりの投稿です。緊急事態宣言が解除され、人々の行き来も徐々に緩和されつつありますね。ここ数ヶ月間経済が完全に止まっておりましたので、飲食業の方や接客業、販売店の方などは一安心と言ったところでしょうか。４月の国内実質消費支出は前年同月比11.1％減と衝撃的な数字が出ましたが、これも仕方の無いこと、、と言うよりロックダウンに近い状態でしたので当然の数字だと思います。政府も第一次補正、第二次補正と次々と経済対策を出しています。ただ、この補正予算は経済対策というよりも損失の縮小と言った意味合いが大きいため、経済対策にはなってません。何しろ、一次、二次合わせて有効需要が60兆円です。足りますかね、、、そのうち予備費が10兆円ですし。消費税などは10％のまま。大丈夫でしょうか。

実際のところ、私の勤め先は大きな影響も無くひとまずだったのですが、私の友人・知人は飲食業などが多く、深刻さは目の当たりにしています。出来るだけ売り上げに協力したいと思い、テイクアウトなども積極的に注文していましたが、やはり来店してもらわないと厳しいようです。そりゃあそうです。来店の店舗は客単価×客数ですし、テイクアウトですと客単価が上がるわけでもありません。例えば蕎麦屋などは蕎麦だけの注文ですと客数を上げないと利益が出ませんし、来店して頂き２品、３品の注文が出ないと客単価を稼げません。そのため、自粛と言うのは本当に厳しいようです。私も専門家ではないので詳しいことは分かりませんが、経済を止めると言うことは人々の生活を止めると言うことです。厳しい現実にさらされている方がいることを、忘れてはならないと思います。ただ、日本全体が縮小してしまうと本当に国内が崩壊しかねませんので、出来るだけ消費に協力したいと思います。10万円の定額給付金も先日出ましたが使い道は決まっておりまして、完全に消費しました。本当は幾分地元にも落としたかったのですが、、地元の皆さん申し訳ありません。外食など出来るだけ来店して、地元復興に協力したいと思ってます。

自作EAの成績については、VTrader_X1の運用収益が１年で100％を超え、ある程度は順調に推移してます。Britain_Kingの成績も４月に大きく低迷しドローダウンが56％と致命的な数字になったのですが、今は改善しトータル+8.3％、その他も可も無く不可も無くといった成績です。まあ、EuroMaster以外は右肩上がりですので、順調と言えば順調となっていますね。

VTrader_X1ですが今年に入ってからも安定した成績となっております。３月に8％ダウンと調子を落としましたが、それ以外は平均して月利10％と安定しています。

また、SignalStartでの成績も一時期300位近くまで後退していましたが、現在では120位と盛り返してきています。特に順位にはこだわりませんが、安定した収益を長期に出せる事を念頭に運用するようにしています。コロナの影響でまだ相場環境が落ち着いているとは言えませんが、何年運用しても右肩上がりに成長できるEAを目指して頑張っています。

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

トレードバトル終了後の新たなステージへ

久しぶりにブログを更新させて頂きます。

全世界がコロナショックの影響でパンデミックへの恐怖から人・物の流通が止まり経済状態が悪化していくリセッションとなりそうですね。相場環境もまた大荒れです。ただ、相場関係は織り込みが早くコロナショックは既に織り込み済みのコメントも目立ちます。ただ、英国の状況は非常に緊迫しており、ジョンソン首相も感染するなど流行の広がりを見せており、その関係で私のEAの主戦場であるGBP関連銘柄のスプレッドが拡大傾向になっておりました。0時台を除く朝方のスプレッドは3.5～6.0（ECN口座）、ロンドン、ニューヨーク時間でも1.5以上（ECN口座）と、通常の0.6～1.0よりもかなりかけ離れた状態です。朝スキャ稼働時間などは、スプレッドフィルタでエントリー自体が行われない状況でした。ただ、チャートの始値が出る辺りで一瞬だけスプレッドが戻るのかエントリーがあった口座も有りましたが、すぐにスプレッドは戻りそのまま逆行、スイングもままならずSL直行となる状況でした。PoundMasterが3月下旬に2ポジSLとなりましたが、丁度そのときだったと思います。4月に入って幾分落ち着きを取り戻しましたが、油断は出来ない状況です。

4/3で今年の初めから行われていた、EAトレードバトル（おたまじゃくしカップ）が終了し、私の成績は16位（+5.74％）で終了となりました。

このコロナ相場の中、最終プラスで終了できれば御の字だと思ってますが、今回の収穫はそれだけではありません。運用する中で課題点が見えてきましたので、今後は課題の整理と対策を行うことが重要です。今回の大会は私は自作EA勢でしたが、基本大会中でのロジック変更などはご法度です（だと思います※自由だと思いますが変えないのがフェアだと思います）そのため、長期間エントリーの流れやデータが取れます。特に4月に入ってからTP直前で反転→SLが2度ほどありました。もちろん反転サインなどは出ていませんので、ロジッククローズも発動しません。私はTP利確主義者なのですが、さすがにボラティリティが足らずあと1～2pipsでTPに到達せずに、そのまま逆行すSLとなるのは非常に残念な気持ちになります。ただ、過去の相場ではそれ以上のTP獲得があり、長期間の運用で優位性があると思うのですが、やはりそこは改善したい気持ちです。この場合の決済の方法にはおよそ2種類あります。まずはインジケーターなどで数値を決めておき、目標の数値になったらロジックで決済する方法。そして、利益幅などを参考にSLをずらす方法（いわゆるトレーリングストップ）が有ります。ただ、トレーリングについてですがGBP系の通貨ペアは非常に動きが荒く、トレーリングには不向きな通貨ペアだと思っておりまして、シミュレーション上の成績もあまり良くない印象です。そのため、TP+ロジッククローズを使用しています。しかし、今回のようにクローズのサインが出ない場合は、どうすることも出来ません。手動で決済してもよかったのですが、それはそれでEA運用の意味がありません。そのため、やむなく一部トレーリングストップを導入しました。しかし、消極的であったトレーリングも導入してみるとかなり成績が安定することが分かりました。

2005年1月12日からのバックテストですが、QuantAnalyzerでみてみると、

のように数値的には問題が無く、より直近のトレードで見ても収益の状況がほとんど変わらないようです。2015年1月～の成績と比較しても、Return/DDなど運用期間で変わる数値は除き、PF、DD、SQN、SHARP RATIO、Win/Loss RATIO(リスクリワード)などはほとんど変わらない数値(逆に少し向上)と、安定性が増加しました。
収益線が長期でほぼ直線となっていますので、視覚的にも分かります。好みがありますが、私は収益線は長期直線を好みます。

このように、リアルのフォワードを運用する中で、いろいろな気づきが生まれ、今後に活用できる機会があるというのは、非常に良いことだったと思います。私のEAは特に販売もしてませんが、その分フォワードを運用していても特に刺激が無いことを考えても、外部の大会に参加することは意義のあることだと思います。

開催者のEAガエルさんには心より感謝したいと思います。

第１回おたまじゃくしカップ 結果発表！
激動の相場での大会もついに幕を閉じました。優勝は誰の手に！？ってもうわかってるか(笑)
商品提供、参加してくださった皆さま、本当にありがとうございました！！#おたまじゃくしカップhttps://t.co/GI6kZkEfae

— EAガエル🐸 (@EA_gaeru) April 4, 2020

 おたまじゃくしカップの口座ですが、今後も運用は続ける予定です。
既に改良したロジックを搭載しており、今後もフォワードでの研究は続けます。また、状況によっては販売などの可能性がありますが、こちらは全くの未定です。トレーリングなどのコードがちゃんと機能するのか、、エラー無く運用が出来るのかも見ていく必要が有りますので。。あと、本当に高い優位性が有るのであれば、秘蔵品として門外不出にしたい、笑

ここまで読んで頂きありがとうございました。

混迷の3月相場

とうとうドル円相場が101円をつけてしまいましたね。しかし、問題はその後で数日で107円まで戻しました。先週の週足を見ていただくと、ここ数週間の凄まじさが良く分かりますね。そしてまた、週足の抵抗ゾーンで止まってますので、来週の行き先もかなり不透明です。本来であればこんな相場でドル円の投資をするのはお勧めしませんが、大きく勝っている人もいるのでストラテジーしだいです。
おそらく、損小利大システムやブレイクアウトシステムは上手く機能したと思いますが、高勝率型の損大利小システムやナンピンマーチンシステムはかなりやられたのではないかと思います。

先週の戦績ですが、ドル円の大切り替えしにその他の通貨も巻き込まれかなり散々になりました。

おたまじゃくしカップに出しているEAですが、

火曜日になんと▲200pipsという大DDになったときは、先が思いやられたのですが、何とかその後、水曜日に29.9pips、金曜日に90.2pips取り返し現在トータル▲10％のところです。まあ調子が悪いのは仕方が無いので、冷静に推移を見守るしかありません。

こちらは、VTrader_X1、VTrader_X2ですが

◇VTrader_X1

◇VTrader_X2

両方とも大きなDDが火曜日にありました。主力通貨の違いで、その後の回復力は異なっていますが、どちらも先週は大きくマイナスでした。

実は、昨年よりX3というSystemをとあるBrokerで動かしています。

上図は稼動当初からの収益曲線、下図は今週の収益です。ロジックを少し改良し収益性を確保しながらEntry頻度を上げているのですが、これはおたまじゃくしカップに出している、Britainking_dualengineの片方のengine（ロジック）です。Tradeviewですと冒頭で説明したとおり、火曜日は大DDがありました。しかし、X3は平和に利益を出していました。こういうことがたくさんあります。何が異なるかと言うとブローカーです。ブローカー名は出せませんが、ブローカーによって収益が異なる事がかなりありますよね。私はTradeViewというブローカーについては、あまり高い評価をつけておりません。下手をするとTitanFXやFXDDより評価が低いです。正確には低くなりました、です。たまに、「スプレッド、手数料など何をとっても、Tradeviewが最高だ」と言う書き込みを見ます。確かに見える部分は非常に性能が高いですが、、、使っていて本当に言っているのか？？と疑問があります。詳しくはなかなか書けませんが。

昨日はホワイトデーでしたが、コロナショックや勤務先のテレワーク等ですっかり忘れており、昨日の夜にあわてていつも使う雑貨店へ買いに行きました。。しかし、会社だと渡す相手もテレワークという落ちで、いっそのこと宅配しようかと思ってます。。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

コロナショックの混乱は始まったばかりのようですね。損後も相場環境が混迷となる可能性があります。今回は終息するまで何ヶ月、、、いや何年かかるか分かりませんが生き残りましょう。