トレードバトル終了後の新たなステージへ
久しぶりにブログを更新させて頂きます。
全世界がコロナショックの影響でパンデミックへの恐怖から人・物の流通が止まり経済状態が悪化していくリセッションとなりそうですね。相場環境もまた大荒れです。ただ、相場関係は織り込みが早くコロナショックは既に織り込み済みのコメントも目立ちます。ただ、英国の状況は非常に緊迫しており、ジョンソン首相も感染するなど流行の広がりを見せており、その関係で私のEAの主戦場であるGBP関連銘柄のスプレッドが拡大傾向になっておりました。0時台を除く朝方のスプレッドは3.5～6.0（ECN口座）、ロンドン、ニューヨーク時間でも1.5以上（ECN口座）と、通常の0.6～1.0よりもかなりかけ離れた状態です。朝スキャ稼働時間などは、スプレッドフィルタでエントリー自体が行われない状況でした。ただ、チャートの始値が出る辺りで一瞬だけスプレッドが戻るのかエントリーがあった口座も有りましたが、すぐにスプレッドは戻りそのまま逆行、スイングもままならずSL直行となる状況でした。PoundMasterが3月下旬に2ポジSLとなりましたが、丁度そのときだったと思います。4月に入って幾分落ち着きを取り戻しましたが、油断は出来ない状況です。
4/3で今年の初めから行われていた、EAトレードバトル（おたまじゃくしカップ）が終了し、私の成績は16位（+5.74％）で終了となりました。
このコロナ相場の中、最終プラスで終了できれば御の字だと思ってますが、今回の収穫はそれだけではありません。運用する中で課題点が見えてきましたので、今後は課題の整理と対策を行うことが重要です。今回の大会は私は自作EA勢でしたが、基本大会中でのロジック変更などはご法度です（だと思います※自由だと思いますが変えないのがフェアだと思います）そのため、長期間エントリーの流れやデータが取れます。特に4月に入ってからTP直前で反転→SLが2度ほどありました。もちろん反転サインなどは出ていませんので、ロジッククローズも発動しません。私はTP利確主義者なのですが、さすがにボラティリティが足らずあと1～2pipsでTPに到達せずに、そのまま逆行すSLとなるのは非常に残念な気持ちになります。ただ、過去の相場ではそれ以上のTP獲得があり、長期間の運用で優位性があると思うのですが、やはりそこは改善したい気持ちです。この場合の決済の方法にはおよそ2種類あります。まずはインジケーターなどで数値を決めておき、目標の数値になったらロジックで決済する方法。そして、利益幅などを参考にSLをずらす方法（いわゆるトレーリングストップ）が有ります。ただ、トレーリングについてですがGBP系の通貨ペアは非常に動きが荒く、トレーリングには不向きな通貨ペアだと思っておりまして、シミュレーション上の成績もあまり良くない印象です。そのため、TP+ロジッククローズを使用しています。しかし、今回のようにクローズのサインが出ない場合は、どうすることも出来ません。手動で決済してもよかったのですが、それはそれでEA運用の意味がありません。そのため、やむなく一部トレーリングストップを導入しました。しかし、消極的であったトレーリングも導入してみるとかなり成績が安定することが分かりました。
2005年1月12日からのバックテストですが、QuantAnalyzerでみてみると、
のように数値的には問題が無く、より直近のトレードで見ても収益の状況がほとんど変わらないようです。2015年1月～の成績と比較しても、Return/DDなど運用期間で変わる数値は除き、PF、DD、SQN、SHARP RATIO、Win/Loss RATIO(リスクリワード)などはほとんど変わらない数値(逆に少し向上)と、安定性が増加しました。
収益線が長期でほぼ直線となっていますので、視覚的にも分かります。好みがありますが、私は収益線は長期直線を好みます。
このように、リアルのフォワードを運用する中で、いろいろな気づきが生まれ、今後に活用できる機会があるというのは、非常に良いことだったと思います。私のEAは特に販売もしてませんが、その分フォワードを運用していても特に刺激が無いことを考えても、外部の大会に参加することは意義のあることだと思います。
開催者のEAガエルさんには心より感謝したいと思います。
第１回おたまじゃくしカップ 結果発表！
— EAガエル🐸 (@EA_gaeru) April 4, 2020
激動の相場での大会もついに幕を閉じました。優勝は誰の手に！？ってもうわかってるか(笑)
商品提供、参加してくださった皆さま、本当にありがとうございました！！#おたまじゃくしカップhttps://t.co/GI6kZkEfae
おたまじゃくしカップの口座ですが、今後も運用は続ける予定です。
既に改良したロジックを搭載しており、今後もフォワードでの研究は続けます。また、状況によっては販売などの可能性がありますが、こちらは全くの未定です。トレーリングなどのコードがちゃんと機能するのか、、エラー無く運用が出来るのかも見ていく必要が有りますので。。あと、本当に高い優位性が有るのであれば、秘蔵品として門外不出にしたい、笑
ここまで読んで頂きありがとうございました。
