EAの勝率って、、高勝率EAの危険性

コロナウイルスの猛威が止まりません。政府は中国、韓国からの入国規制を行いました。そして、国内でもイベント等の自粛要請も続いていますね。入国規制やイベント等の自粛要請の是非は置いておき、人の動きを止めると言う事は消費が止まり、経済的に大きな影響を及ぼす事になります。私の会社でも、出張などが禁止となったり、外での宴会などの自粛があったり。

経済的な影響と言えば、日経平均が1万8千円台に低下、ドル円も一時101円台となりました。

その後一気に106円近くまでまで上げました。この動きは2日でこれだけ動いた事になります。当然、この動きに多くのEAが翻弄されました。今回はドル安→ドル高となりましたので、GBPUSDやEURUSDの動きにも多大なる影響が有ったと思います。

今日はEAの勝率と確率について書きたいと思います。ここでまず前提ですが、私の主観も少し入りますし、私はデータ分析や統計系を職務としていますが、数学者では有りませんので、学問的に誤っているかもしれません。そこは前提として書かせて頂きますね。
良く聞く話ですが、高勝率のEAを稼動する際に、限界までLotを上げた結果、含み損に耐えられず口座が破綻してしまう話をよく聞きます。確かに高勝率のEAは負けにくい側面がありますので一見理にかなっていますが、それでは負けにくい前提とは何かと言うと、これまでの相場をトレースした仮想投資結果、独自に決めたロジックパターンで勝った割合が非常に高いという事です。この状況から勝率＝勝つ確率と誤解されている方が多少なりとも存在しています。そのため高勝率のEAで大きなLotを設定し一定期間を運用すれば、大きな収益が得られるように思いますし、私もそれで大きく収益を上げた経験があります。そのため全く否定も出来ません。事実、私のEAであるPoundMasterは昨年7月～9月の約60トレードを全勝で切り抜けました。カーブフィット（過剰最適化）だと揶揄される部分もありますが、これは過去の相場をトレースしても同じことが何度もありました。ただ、それはあくまで一定期間の勝った回数や割合であって勝つ確率ではないのです。それでは確率とは何でしょうか。FXにおける確率は常に1/2です。確率とは発生する全事象があらかじめ想定されていなくてはなりません。しかも確率は常に一定で普遍です。簡単な確率としてコイン投げがあります。コインの表裏が出る確率はそれぞれ1/2ですよね。何回投げても1回の確率は1/2です。全く変わりません。相場も同じです。1回のTickで動くのは上か下。つまりは1/2となります。そうするとじゃあ勝率は何かと言うと、一定期間の取引の結果勝った割合が勝率となります。そのため、期間によって割合は異なります。ここで勝つ確率=勝率の前提が崩れます。

EAは相場によって勝ち負けの影響を大きく受けます。それもそのはず、実際の値動きのデータによって、売り買い、決済の注文を行い利益を上げていきます。そうすると、ロジックで想定した値動きとなる場合も有りますが、想定していない値動きも発生します。相場とはランダムウオークと言って一見、のべつ幕なしに動いているようでも、実は値ごろ感や思惑によって一定のサイクルを描きます。高くなったら売って、安くなったら買う。安くなると考えるので売って、安くなってから買う。このサイクルがトレンドです。そうです、相場とは参加者の値ごろ感の軌跡とも言えます。という事は、高勝率と言われているEAだろうと、想定ロジック外の値動きが続くと簡単に連敗して使い物にならなくなるという事ですよね。ただし相場には普遍性や回帰性も有りますので、使い続ける事でまた勝つようになって来ます。なので高勝率に期待したマーチンゲール投資は危険です。システムトレードは、出来れば余力の有る状態で、長期運用が適しています。

今週は残念ながら私のEAはことごとく負けました。おたまじゃくしカップに出しているBritain kingなどは、現在-23%と本当に苦戦してます。しかし悲観はしていません。資金が続く限り普遍的なエントリーは続きます。今後も同様に、、そしてForeverです。短期的な視野でEAなどのシステムトレードに挑めば(ロジックパターンにもよりますが)必ず破綻する。これがシステムトレードだと思います。現在の相場の波乱はしばらく続きそうですが、3月を乗り切って行きたいと思います。

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

VIXが高値ですね。。

先週もコロナ関連のニュースが世界を駆け巡りました。日本国内の感染状況も日増しに増えていくばかりです。先週雇用統計がありましたが、指標は全く悪くなく、失業率は3.5％、17万人増加の市場予想を大きく上回り27万人の増加と大きく上昇でした。通常の相場であればUSDは強くなり市場はドル買いの方向に動く状況ですが、実際は更に下落し105.35付近で終了となったようです。下の図はドル円週足ですが、ご覧の通り過去のサポート線104.52辺りまで目前と言った状況ですね。

仮に来週104.52辺りのサポートを完全に抜けきってしまうと、2016年の最安値99.16までまっしぐらなのでしょうか。。この機会をヘッジファンドが見逃さないと思いますので、ドル円の為替動向は注意が必要ですね。特にクロス円ですが、このように円が強くなる傾向があるときが怖いところがあります。

ファンダメンタルの要因が強くなるとテクニカルで動くEAなど自動売買系のロジックが通用しにくくなります。よく言われているのが、VIX（恐怖指数）の上昇で市場が混乱するとEAが負けやすくなると言ったことです。そもそもテクニカルとは何かといいますと、一番分かりやすいのが、移動平均線と水平線です。よくレジサポとか、サポレジとかいわれるのがこの現象ですが、過去の抵抗線がサポート線になったり、逆もあります。私が裁量をやるときには、よく使う手法です。下図は20日SMAと80日SMA、そして水平線です。

たぶん裁量でFXをやっている方はすぐに分かると思いますが、過去に抑えられていた抵抗線が突破され、戻ってきたところが移動平均線とサポートラインのクロスでEntry。80日線（青線）も上昇しているのがポイントですが、一気に上昇しました。何で上昇したかは、これは市場参加者の心理です。参加者の多数がここを意識して買いが集中すれば、相場は上がりますが、逆にVIX等が上昇していて市場参加者が注文を見合わせたらどうなるでしょうか。相場は別の動きをします。上昇するか、レンジ継続するか、、下落するか全く分かりません。テクニカルポイントとは、市場参加者が注文を行いやすいポイントなだけですので、実際注文が行われなければ、その通り動きませんよね。逆に恐怖で持っていたポジを強制決済する動きが加速します。これがファンダメンタル＞テクニカルとなり、EAなど自動売買系が負けやすくなる原因だと思っています。しかも、EAなどはRSIやMACDなどのオシレーター情報をEntryに使う場合があります。全てではないですが。しかしこのオシレーターが曲者なんです、、。簡単なオシレーターとしてRSIが有ります。売られすぎ、買われすぎを数値化した指標で、一般的には70（％）以上は買われすぎ、30（％）以下は売られすぎとなります。計算式は結構簡単で

例えば足14本の期間で計算すると、14本中の値上がり幅の平均：X、14本中の値下がり幅の平均：Yとして　｛X／（X+Y）｝×100

この式を見ていただくと分かりますが、上昇が続けば数値が上がり、下落を続ければ数値が下がりますよね。しかし、30以下だから必ず買いがあるかといえば、そうではありません。買いが集中して上昇が続いたのでRSIが上昇したと言うことです。そのため、オシレーターで支えられるかと言うと、全くそうはならないことが多いです。特にVIXが高い場合は。。当然ですが偶然を除いてです。多くの参加者が、「おおー！RSIが30以下だなー、、ここは買っておこう」と成行きの注文が集中すれば上がります。でも相場が混乱し、株価も下がり、マイナス要因が飛び交う中、そんな判断は通常出来ないでしょう。

じゃあ裁量をやれよ、、と言われそうですが、実際やってみると分かります。こんなチャンスはめったにきません。しかも仕事をやりながらだとほとんどEntryできません。無理にEntryさせようとすると、ほとんど負けます。なぜか、、それはFXがチャートをはさんだ対人戦だからです。しかもリアルマネーの実戦です。生半可に参入するとほとんど負けます。9割が負ける世界ですよね。なので、私はこんな不利な世界では勝負できません。それがEAをはじめるきっかけなんです。

今週のEAの成績ですが、、いや、、見事に負けました。

VTrader_X1ですが、GBPがコツコツ取っていてくれたおかげで、ユーロのSLを何とかカバーしました。

VTrader_X2はGBPUSD、EURUSDともに不調でした。特に金曜日にGBPUSD、EURUSDがfullSLとなり万事休す。。3月はやっぱりきついですね。。

続いては、、お知らせです。
【PoundMaster、EuroMasterのVersionup】
EA-BANKに出している、PoundMaster、EuroMasterですが、ユーザー様から「1ポジ限定運用は出来ないか」と言う問い合わせがいくつもありました。PoundMaster、EuroMasterがショート2ポジションでポジションメイクを行う理由については、EA-BANKのサイトで説明していますが、やはりこの相場環境で2ポジション持つのも不安なのも事実どと思いました。そのため、1ポジション限定の設定も用意しました。

上が通常のPoundMasterのバックテストデータで、下が、1ポジ固定設定にしたデータです。収益はさすがに下がりますが、DDは大幅減、PFもほとんど変わりません。

こちらは、Safetymode（1ポジ固定）のsummaryです。

こちらが、Safetymodeでの年度別収益です。少し見難いですが、Normal版同様に全期間プラスになりました。

既に、EAｰBANKではバージョンアップ済みです。
少し、エントリーロジックも微調整しました。パフォーマンスにほとんど影響しません。

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

コロナウイルスの感染が拡大しいます。マスク、手洗いなど最低限の予防は行いたいと思います。

２月最終は全世界がリスクオフ

２月の最終週は非常に荒れた相場でした。Covid19関連のニュースが世界を駆け巡り、米国、欧州、アジアなど全世界の株式市場がマイナスとなりました。

こちらはドル円週足ですが、週足レベルのトレンドラインで押さえられ、一気に２段下の抵抗線まで下落。厳しい相場環境でした。現在は、ほぼ抵抗線直上でとまってます。週明けはどっちに行くんでしょうか。相場環境は予断を許さないと言った状況です。

日本国内でも、様々なスポーツやライブイベントが中止。学校は春休みまで休講。もはや日本経済が止まってしまうような状況です。会社でも、テレワーク、時差出勤などが推奨され、私もテレワークの指示を受けておりました。最終週にこの状況でしたので、EA稼動口座も相当やばかったかと言えば、そうでもなかった事が幸いです。１口座を除いてですが。。

２月の運用成績ですが、良好の成績で終了してます。

◇VTrader_X1

GBPUSD主体のVTrader_X1ですが、GBPUSD：135.9pips、EURUSD：66.3pipsとほぼ安定した収益となりました。特に2/20以降のリセッション場面ではほとんどエントリーしてなかったので、難を逃れた格好です。

◇VTrader_X2

EURUSD主体のVTrader_X2は最終日に損切マイナスとなりましたが、EURUSD：134.0pips、GBPUSD：88.5pips、合計：222.5pipsと１月同様好調な状況でした。特に２月上旬はEURUSDが下落トレンドであったことから、きれいにエントリーできた状況でした。ただ、３月以降はユーロが上昇局面となる事が予想されますので、上手くPipsを取ってくれるかが不安となります。

以上のように、朝スキャの稼働状況は非常に良好であった一方、おたまじゃくしカップに出している２４時間タイプのEAは非常に厳しい２月なってしまったようです。

なんと、DDが17.17％と最大DDを更新してしまいました。１月が厳しかった分、２月は、、と思っても見たのですがやはり状況は変わらなかったようです。一番のやらかしポイントは最終日のエントリーです。これば全く不要なエントリーで、この損失が一番痛かったです。少し稼働時間の制限が必要かなとも思ってます。ただ、運用自体はこのまま３月も続ける予定ですし、相場環境が合ってくれば収益もプラスになってくれることを信じて運用してきます。

EA-BANKに出している２つのEAも１月同様良好でした。EuroMasterが月初と月末にSLになるとは計算外でしたが、、EuroMasterは時間決済機能がデフォルトなので、SLになりにくいように設定していたのですが、急な相場の動きには勝てなかったようです。

ここまで読んで頂きありがとうございました。
３月は例年通り荒れた相場が予想されます。特にGBPUSDが連敗すると非常に厳しくなります。好調を維持できると言いですが、そこは相場次第と言うことで、、、

フォワードテストとその後について

こんにちは。新型コロナウイルスの猛威が日本国内で蔓延していますね。インフルエンザのような空気感染力が無かったのは幸いで、濃厚接触以外は今のところ大丈夫のようです。ただ、まだウイルスの特徴が全容解明されていないため、感染経路の正確な特定は難しいようです。現段階で出来ることは、手洗いや入浴をまめにする、、くらいか。マスクはあまり効果がなさそうです。私の勤務先でもマスクとアルコール系消毒剤の備蓄はありますが、アルコール系消毒剤はすぐになくなりますね。。

話は変わり、おたまじゃくしカップに参加しているEAですがなかなか苦戦しております。苦戦と言ってもまだ-10％程度ですが想定よりも苦戦しております。（想定ってどんなだよと突込みが入りそうですが）

収支グラフを見ていただくと分かるとおり、下降トレンドを形成しておりDD期に入っていることが想定されます。頻繁に負けているのは24時間稼動のロジックで、現在4連敗中です。バックテストですと10年間で19,000pips獲得できるEAでも短期のフォワードで調子を崩すとこんな感じの成績になります。Lotが100,000円に対し0.1Lot、連続4SL食らってまだ-10％程度ですからぜんぜんですが、、。と強がっていても仕方が有りません。
このフォワードも非常に重要で、リアルで負けた場合のインパクトや挙動、相場環境を実際に教えてくれます。基本EA作成段階ですと、リアル挙動は分かりません。リアルの取引を実感して、ロジックを微調整することが非常に重要度と考えています。フォワードテストはあくまでテストですので、品質を向上させるためのテストという思いはこれからもずっと同じだと考えます。このEAと口座運用はおたまじゃくしカップは終了後も、ほぼ永久に続けていくつもりです。

2月は後一週ありますし、今後はどうなるか分かりませんが、全力放置で頑張ります。
全力放置って、、少し良く分かりませんが感覚的にはということで。。

ここまで読んで頂きありがとうございました。

月末という名の試練

こんにちは。うーん、月末は見事にやられてしまいました。月末はポートフォリオのバランス調整でドルが売られやすいと言うことをすっかり忘れてました。思えば昨年の４月の月末に同じくそれまで上げていたUSDのリバランスが起こり、USDが売り込まれましたが、相手通貨のEUR,GBPが買い込まれて上昇。手ひどい負けの経験を思い出しました。市場は英国の離脱を織り込んでいますが、上がりやすい流れだったと思います。
おたまじゃくしカップに出している我がBritainkingですが、レンジ逆張り系のロジックのほかに、押し目を狙うトレンドフォロー系のロジックも実装させております。レンジの反転狙いで思わぬ含み損になった経験からこのマルチロジックのデュアルエンジンで稼動するEAを思いついたのですが、、肝心のトレンドフォロー系のロングポジションが8pipsぐらいで利確されてしまいました。こちらのほうは少し決済ロジックの調整が必要かもしれません。１月は２回ショートポジションがSLになっておりまして、１回目は救済ロングの発動は無しでしたが、こちらはショートポジションエントリー前にロングが走っていました。中短のトレンドをみますので、デイトレードレベルではロング、スキャルピングレベルではショートとEAが判断したものと思われます。ここまでは戦略どおり微損で終了のはず、、、Lot戦略もロングポジションのほうがLotをやや大きくしております。というか、ここはリスク計算で大きくなります。結果、ストラテジーは当たりましたが、、戦術levelで失敗のトレードになりました。。。ショートポジションはTP直上で反転、ロングポジションは２回目の軽めのスイング高値で決済。ショート-80pips+ロング+8.5pipsで合計-71.5pipsのマイナスでした。まあティックデータに基づき計算しているだけですので、数値が合えば決済しますよね。。そういう設定でしたので。

まあ、良くも悪くもデーターに基づきエントリーを繰り返すEAですし、自分が納得し使用しておりますので、２月以降も継続して使用します。

 
それでは今月のトレード結果ですが、今月はユーロドルEAが覚醒しました。
画像はVTrader_X2_EURUSDの昨年からの収支グラフです。+10％まで押されていた収支がここ一ヶ月で+26％までゲインしました。ユーロドルはここのところ下落トレンドを形成していましたので、完全に相場が合ったと思われます。

エントリーもかなり頻繁に入りました。不調のポンドドルのカバーが十分に出来た感じです。

まずは、VTrader_X1からですが、１月は好調で184Pips取れました。GBPは最終でSLしましたが、それでもトータル84pipsは取れましたので十分です。

続いて、VTrader_X2ですが、こちらはEURUSDがよく働いて切れましたので、GBPの最終SLを考慮しても+18.49%と大躍進です。獲得Pipsも255Pipsと大幅にアップしました。GBPUSDの獲得数が67.8pipsですので、EURUSDだけで190pips近くを稼ぎ出しました。

こうしてみるとやはりポートフォリオは重要で、特に相関性の低いEAを同時に稼動することは大事なんだと分かります。正直、昨年はEURUSDが相当足を引っ張っていたので、ロジックの改修なども検討していました。しかし、相場は変わるもの。じっと耐えてきた甲斐あったのか、ユーロの大躍進で終了できました。ただ、2月以降は英国がユーロ離脱をした最初の週ですし、コロナウイルスの世界的なパンでミックもありますので、更に相場環境が変化するかもしれません。やはりチャンスをじっと待ち、勝てるときに勝つ。裁量もEAも運用はそう変わりません。勝てるときまで生き残ること。余力を残しておくことが重要だと常に思う事にしています。

また、EA-BANKに出しているメンバーも今月はプラスになった模様です。

PoundMaster：161.5pips
EuroMaster：179.7pips

と2つとも大幅なプラスとなりました。
しかし、PoundMasterは運用ブローカーによって収益にばらつきが出たかなとも思います。私はフォワードをECN（またはECN相当）口座で運用しておりますが、スプレッドがある程度広い海外スタンダード口座ですと、SLが多少多くなる傾向があり、収益が低下します。この違いは実にスプレッド差だと思います。PoundMasterはTPを狙いに行くEAとして開発したEAですので、TPラインで反転すると、一方はTP、一方はSLまたは損切と大きく収益性が変わります。この辺りは複数のCloseロジックでカバーしようと思っていますが、現在改良中ですのでリリース時期が分かりません。そのため現在ECN口座で運用できるTrader'sProへ出品するか、または配布型にするのか検討しています。配布型での提供についてですが、こちらはコピーガードなどセキュリティ面で業者と折衝中です。Trader'sProですといくつかのブローカーを使用できるのですが、こちらも若干のSystem改修が必要となります。また、この時期は私の仕事量が多く、なかなかサブワークの時間が取れないといった状況となっておりますので、どちらの選択もしばらく先になりそうです。

ここまで読んで頂きありがとうございました。
2月はどんな相場になるのでしょうか、、おたまじゃくしカップも合わせて楽しみにしています。

さあ、いよいよ来週から始まります

おはようございます。
年始初週のトレードですが順調な滑り出しとなりました。途中米軍イラク基地へのミサイル攻撃などがあり相場への影響がありましたが、ヘッジ通貨の円がらみで大きく動いた以外は、当方のEAも含め平和な一週間でした。

それでは今週のトレード成績です。
◇VTrader_X1

GBPUSD、EURUSDとも安定した滑り出しでした。Pips数もGBPUSD：61.3pips、EURUSD：13.4pips、合計74.7pipsとなりました。

◇VTrader_X2

こちらも全勝で100pipsに近づく大躍進です。水曜日は一日で48.3pips取れました。
通貨別では、GBPUSD：59.2pips、EURUSD：40.5pips、合計99.7pipsで終了しています。X2は相場の並みの影響を受けやすく、X1に比べかなり成績が上下しますので非常に使いにくいのですが、取れるときに多く取ってくれますので今後の相場次第でしょうか。

特にX2はEURUSDの動きに左右されますが、上のように上手くダウントレンドを捕らえると成績もぐんぐんと伸びるのですが、逆にエントリー方向とトレンド方向が逆の場合は厳しい結果となります。今年は重点的にEURUSDのロジックを検証したいと思います。

話は変わり、来週からとあるトレードカップに出場します。正式名称：おたまじゃくしカップといいますが、TwitterのEA界隈で現在非常に盛り上がっております。参加総数64名で同一の資金を各自使用のブローカー、同一作者で3つまでのEAを使用しどれだけ増やせるかを競います。その他ルールもいくつかありますが、こちらに参加させて頂くことになりました。私は当然自作のEAで参加します。ブローカーも一番相性の良いTradeviewILC口座を用意しました。64名皆さん強豪ぞろいですが、私は自身の戦術を駆使して頑張りたいと思います。まずは目標がプラスで生き残ること。今回参戦させるEAは先週ご案内した新作EAです。
少しご紹介すると、運用通貨：GBPUSD、ロジック：朝スキャ2ロジック・24時間1ロジックのMultiロジックとなります。朝スキャロジックはPoundMasterのロジックを拡張、24時間型は新ロジックとなります。24時間型はSL・TPとも50Pipsとなります。
先週1週間で動作確認テストは終了できました。3ロジックの正常動作を確認しました。来週は実運用となりますが、月曜日が祝日となりますので、運用開始をどうするか迷ってます。やはり初戦は勝ちたいですし。。

年始挨拶、、あけましておめでとうございます。

新年
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
一年の計は元旦にありと言いますが、今朝も早朝に目が覚めましたので、新作EAのロジック最終調整を行っておりました。今回は朝のみ稼動のEAではなく、24時間稼動のEAとなります。スキャルピングのみでは有りませんが、ポジションの保有時間が5分～20時間ぐらいのデイトレードよりのEAとなっております。そもそもの開発のきっかけは、ポンド系朝スキャのSL問題でした。私のリリースしているポンド系朝スキャEAはVTrader_X1(PoundMasuter)、X2の2種類です。比較的多頻度のEAで年間250～300トレードありましたが、SLが複数になりやすく、10月にも3連続のSLがありました。やはり朝から保有していて、SLになるのがその日の夜になりますので、SLとなった日はその後のトレードがありませんので負けた後次の早朝を待たなければなりません。朝スキャですので当たり前と言えば当たり前ですが。そこで、負けたままではただでは終わらない、、追加でエントリーを行う24時間型のロジックを組み込むことで、リベンジトレードが自動で出来ないか模索しておりました。しかし、本日元旦に完成しました。新作EAです。名前はGPB(GreatBritainPound)で稼動するEAでオールタイム型ですので、一旦”Britain”と名づけました。

Britainのバックテストデータですが、10年間で19000pips以上も獲得します。

スプレッド：2.0pips　勝率：81.71％、PF：1.53、Return/DD：34.65
10年間のトレード数：4,718回
リスクリワード比率：0.345
SQNscore：7.59

続いて、10年間の月間成績ですが、見ていただくと分かるとおり、連続月負けが3回あるのみです。年間ベースではすべて勝ち越し（バックテストですが、、、）

年別トレード数も約400トレード以上のエントリー数があります。ここは気をつけたいところですが、ある特定の年数だけトレードが極端に少なかったりせず、ほぼ毎回均等にトレードします。

◇これはあくまで参考までですが、
”Britain”を2年間、初期資金10万円、ECN手数料外枠円口座リスク10％で運用した場合の収支です。

なんと、131倍になりました。このような数字は相場の不確実性の無い、ブローカーとの関係性の考慮も無いバックテスト環境だからこそはじき出せる数字なのですが、夢がありますね、、、笑



ここまで読んで頂きありがとうございました。
今年も始まりましたが、1年間よろしくお願いいたします。