年の瀬になりました

こんにちは。とうとう年末になりました。今年１年有難うございました。

今年は、コロナパンデミック、Brexit、米国大統領選挙と様々な出来事があり、EAはドルストレートを中心に大きくドローダウンしました。特にポンド系ですが非常に厳しい状況でした。ポンド系が勝てなくなった要因としてまず挙げられることは。ポンドの異常な強さでした。私の制作したEAでの事ですので、このような相場環境でもポンド系で優秀な成績のEAはたくさんあります。ポンドが強くなった要因としては、ブレグジットの終息が見えてきたことですが、それよりももっと大きな要因としてはドルが異常に弱くなった事です。今回のドローダウンと相関するようにドルインデックスが下降傾向でした。特に朝の閑散相場でも、弱いドル、強いポンドという構図でぐんぐん上昇していきます。このような相場はポンド系の朝スキャEAのショートが入りやすくストップロスになりやすいです。ドルが比較的に強い状況ですと、欧州時間前にドル買いとなり利確できましたが、ドルが弱くなりますとドル買いになりにくく、欧州時間もそのままポンド上昇となります。直近相場はほとんどこのような負け方でした。やはりこの辺りにヒントがあると思い、少し調べてみました。

上記の期間に、PoundMasterがドローダウンしています。

こちらは、PoundMasterが非常に調子が良かった時期のドルインデックスです

まだ仮説の段階ですが、PoundMasterはショートポジションが多数入りますので、ドルが強いと非常に運用状況が良くなりますが、直近のようにドルインデックスが下降トレンドですとDD期に入るようです。この辺りを定量的に分析することが今後の課題ですが、仮に過去の相場にて相関があると判明した場合でも、Mql4の言語で売買判断を行うのは非常に難しいですよね。来年はこの辺りをチャレンジしたいと思います。

ここまで読んでいただきましてありがとうございました。
来年もよろしくお願いいたします。

クリスマスは北アルプスの人里離れた秘境で ー白骨温泉ー

こんばんは。今週はクリスマス休暇を頂き、まったくクリスマスとは関係のない、山奥の秘境に行ってました。白骨温泉という長野県の上高地近くにある温泉です。斎藤旅館に宿泊しました。雪はさほどありませんでしたが、旅館の場所が一番上に位置していますので、行くまでが大変です。雪国育ちですので運転はほとんど問題ないと思っていましたが、なかなかの坂道で登りきるまで一苦労でした。坂道の途中で止まると二度と上がれません。しかし、前方でスタックしている車を発見。。おかげで停車、そのあとはどうしても上がれずいったんバックで平たい場所まで戻り、再度トライしてやっと着きました。旅館は非常に静かで趣のある宿です。今年の反省や来年の戦略、ロジックのアイディアへの思考を行うためでした。

白骨温泉のお湯は、白く白濁している硫黄泉ですが、源泉は透明で温度が下がってから白濁するようです。内風・呂露天風呂とも満足できるものでした。

夜間に雪が積もったようで、帰りはどうなる事かと思ってましたが、ロードヒーティングでほとんど積雪はありません。さすが雪対策は万全でした。

それでは、先週のEAですが、EA-BANKへ出品している”EuroMaster_EABANK”ですが、年末年始フィルターのため今年のトレードが終了となりました。

EuroMasterについては、2019年12月に大きくドローダウンしましたので、ロジックをどうしようかと考えてましたが、その後のコロナパンデミック、Brexit、米国大統領選などまともな相場ではなさそうでしたので改修を延期しておりましたが、米国のサマータイムが終了する11/1前に新バージョンをリリースいたしました。リリース後の運用状況は順調となりました。年間利益も530pipsとなり、来年度も活躍が期待できます。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

今年は残すところ後4日ですね。

クリスマス前の危険な相場

こんばんは。今週は厳しかったですね。週の終盤もポンドドルが単調な上昇、下落で、テストEAのいくつかがSLになってしまいました。クリスマス前ということもあり危険な相場となってしまいました。そういえばビットコインがかなり上げてるんですよね。機関投資家の資金も入っているとか。。市場が大きく、思うように動かせない為替市場よりも、より少ない資金で相場を動かせるビットコインに資金が流れた関係で、為替相場が単調になってしまったんでしょうかね。真意はわかりません。

先週のポンドドルですが大きなギャップアップから始まり、窓閉めも途中で一気に上昇。その後ダブルトップのネックライン抜けで一気に下落しました。ダブルトップを形成する上昇の部分など、押し目無く上昇したことで、損きりせずSLまっしぐらとなり、下落時も多少のアップダウンがありましたが、ダウントレンドで降下となったようです。幸い、ダウントレンド時は戻り目がありましたので、内部ロジックが動作し損切ができましたがなかなかダイナミックな相場でした。

こちらは、リアル口座で運用を行っているPoundMaster_Omegaですが、先ほどのポンドドル相場の乱調でSL、翌日損切になってしまいました。ただ、このEAは1ポジションEAですので、損失は限定されており、１１月２３日からリアル運用しておりますが、プラスを維持しております。

平均損失が-29.17pipsですので損大利小ではあるのですが勝率が86%と高い方ですので長期の運用でプラスになるEAです。15年のバックテストで3350回のエントリーですので、頻度的に多頻度EAのうちに入ると思いますので、リカバリーしていってほしいところです。

こちらは、デモ口座でフォワードを計測している、PoweTrader_ECです。

先週は2回入りまして、損切と利確で1勝1敗でした。損失より利確分が大きかったこともあり、先週はプラスとなりました。24時間稼働型のロジックで動作します。

バックテストデータですが、TDSでバックテストを行い、15年間で2ポジ3826回ですので多少頻度の多い設計ですが、10/29からで12回のエントリーですので、少し頻度が落ちてるんでしょうか。。ただ、損益はプラスになっているので、このまま経過を見るようにしたいと思います。

ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました。

12月前半

こんにちは。12月に入りやっと相場環境が安定してきたような感じがします。と言っても、自分のEAの場合は、下表の黒枠あたりで大きくドローダウンしてますのでVIXなどの恐怖指数とはあまり相関性が高くないように思いますが、市場環境の認識という観点でいえば、参考にしないといけない指標かもしれません。

VIXは一つの指標にすぎませんし、別の要因としてコロナパンデミックやブレグジット、その他のニュースなどで相場が大きく蛇行した場合に負け率が高くなるように思えます。今後はそのあたりのデータを踏まえ、EAの設定を行う必要があるのですが、パラメータをどうするか試行錯誤中です。数値や相場の特性が定量的に解析できるようであれば、検証も進むと思っています。


１２月の先週までのEA成績ですが、１２月は、EuroMaster、PoundMasterともに堅実に利益が積みあがっております。EuroMasterのほうがエントリーがやや多いですが、獲得Pips数はほとんど変わらずでした。１２月中旬から下旬は閑散期となりますので、また大きく損失となる可能性もあると思うのですが、現在のところは順調に推移しております。

◆EuroMaster

◆PoundMaster

今週は、別の自作EAをご紹介します。以前にご紹介したPowerTrader_AZ、PowerTrader_ECのポンドドル版で、PowerTrader_PDです。下記はBTデータです。

リスクリワードが1.557、リカバリーファクターが18.2となっております。
フォワードもとっておりまして、0.1ロットながらリアル口座で運用しております。

大統領選挙前後で大きくドローダウンしましたが、現在では復調してきているようです。こちらは２４時間稼働ロジックとなっておりまして、SLまでの距離も50Pipsと浅くなっており、ある程度ボラティリティのある状況で動作するEAとなります。

ここまで読んでいただきまして、ありがとうございました。
今年も後約半月ですが、無事に年越しをしたいと思います。

やっと冬らしくなりました

　12月に入り気温もそれなりに寒くなって来ました。我が家でも今週からコタツを出してきました。やっと少し冬らしくなりました。今年の北陸地方は、なんというか冬らしくないというか、まだ雪が降っていません。例年ですと、11月終わりから、12月の初旬にかけて一度軽く降雪があるのですが、今年は雪の気配がしません。雪って気配があるんですよね、、、匂いというか感覚というか、、何とも言えない感じです。そのうち降ると思いますが、降ったら降ったで憂鬱になりますね。そういえば冬タイヤに替えてません（汗）

さて今週のEAですが、ポンドドル、ユーロドルともにまずまずの成果でした。

まずはPoundMasterですが、6回エントリーし無事に利確しました。獲得Pipsは52pipsです。

続いて、EuroMasterですが、こちらも6回エントリーがあり月曜日に損切トレードとなりましたが、無事リカバリーして12.6pipsのプラスで終了です。

今日は新たなEAのご紹介をさせて頂きます。
ここ数か月かけて新しい早朝稼働型のロジックを試行錯誤しており、やっと形が最終段階に入りました。現在フォワードにてテストを行っております。このテストで、実稼働上のエラーがないか、Tradeviewのリアル口座、デモ口座、TitanFXリアル口座、FXDDリアル口座、AVATradeJapanリアル口座で実施しております。特にエントリーの乖離、トレーリングやクローズのエラーや、稼働時間のずれがないかなどの動作を確認中です。

EAの設定としては、シングルポジションオンリーのEAです。2005年～の実現利益が10,282.15USD、DDが398.03USD、期待値が2.91USD、リカバリーファクタが25.833となります。

第一弾はポンドドルで行いましたが、このロジックはユーロドル、ドル円、その他ドルストレート、クロスなどかなり広い範囲で優位性があることが確認できました。今回はポンドドルですが、他通貨でもう展開予定です。

こちらはFXDDでのリアルトレードとなります。

5回エントリーして52.4pipsです。まずまずのスタートです。実運用でのテストに耐えてくれることを祈るばかりです。クリスマスや年末が絡みますので少し心配ですが、まあ負けないEAはありませんので、今後の状況を見守る事にいたします。

ここまで読んでいただきましてありがとうございました。

コロナ禍の影響が指標で確認できます

11月が残り１営業日を残し終了しようとしています。
10月～11月にかけては、ポンド系の逆張りEAにとって厳しい期間でした。
今年は、全世界を巻き込んだコロナ禍、ブレグジット、米国大統領選挙と相場に影響を与えるイベントが盛りだくさんでした。特にコロナ禍の影響はすさまじく、VIX（ボラティリティ指数）がほぼ常時20を超えている状況でした。

タイムスケールを変更すると分かりますが、今年がいかに異常であったかがよく分かります。

やっと落ち着きを取り戻してきているようですが、頃から第3波が来た時にまた跳ね上がるような予感がしますね。ただ、インパクトとしては第1波よりは小さいです。市場は第3波を織り込んできている状況ですので、VIXが80を超えてくるようなことが無いように思えます。可能性があるとすれば、大戦争とか大恐慌ですが、世界各国ともこれを避けるために、いろいろな手立てを行っているので。

さてEAですが、冒頭でお話しした通りポンド系のEAが総崩れとなり、月間どころか年間のマイナスとなってしまいました。出品しているPoundMasterもアップデートの時期など少し失敗した要因もありましたが、やはり今年の相場は合っていないのだと思います。

現在ドローダウンが9.01％ですが、想定ドローダウンは10％で組んでおります。7月から始まったドローダウン期ですが、収まるのを待つしかないですね。

一方、好調なのがEuroMasterなのですが、このところ右肩上がりになっております。

10月下旬にフィルターを追加してリニューアルしましたが、現在好調に上昇トレンドを構築しています。

11月は最終的にマイナスになりそうですが、ポンドだけですと厳しい状況が、ユーロとポートフォリオを組むことで、緩和されていることが分かります。

PoundMaster/EuroMasterのポートフォリオでドローダウンが緩和されてますが、それでも今年は本当に厳しい年でした。残り1か月ありますが、平和に終了できたらと思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

怒涛の１１月も残り1週となりました

残り一週間で11月が終了します。と言っても、30日がありますが1日ですので、まあ約1週間ですね。1週目の大統領選挙週は損切の連続で非常に厳しい週でした。いくら危険な週でもフォワードは止めれないので、自己投資目的で使用している口座はさすがに止めましたが、その他は止めずに動かしてました。結論としては、毎月やってくる指標の時の稼働はOKですが、ブレグジット投票日、大統領選挙など使用通貨ペアがかかわる数年に一度の大イベントは止めるに限ります。※あくまで私見で自己責任が原則です。
米国大統領選挙自体はまだ決着がついていないようですので、安全かといえばそうではないですが、大きな相場蛇行は収まってきたように感じます。残り一週間は通常通り稼働させる予定で、メイン口座は来週の動きを見て、30日の稼働を考えようと思ってます。

　先日ご紹介したPowerTrader_AZが、今月に入り13回エントリーしました。ただ今週は2回のみ。最近のAUDNZDの動きが単調な下落でしたので、シグナルが点灯しなかったんだと思います。
　結果は少し厳しいですね。。。うち1回の16pipsが1.1pipsで異常終了しました。稼働全口座を調べてみると、他口座では16pips取れてました。Forward計測用の口座ですとプログラムレベルのエラーが発生してしまっており、失敗EXITとなったためと判明しました。トレーリングがかなりタイトであるため、FXDDやXMなどストップレベルが設定されているブローカーですと正常にトレーリングが発動しない恐れがあります。その対策を行ったんですが、コードの記述が少しおかしかったんだと思います。。現在は修正済みのEAを使用していますので問題なく動作しています。この辺りは複数の異なるブローカーで実施するフォワード動作確認テストの重要なところですね。バックテストでは分からない不具合が発生しますので、動作確認は大切なテストです。
もっとも、メイン口座は第一週目停止してましたので、フォワード用のデモ口座のデータしかありません。。まあ、今後のデータが追加されたら誤差の範囲になると思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
次回は、新作（？リニューアルかもしれません）のGBPUSDEAのご紹介を行おうと思います。