コロナ禍の影響が指標で確認できます

11月が残り１営業日を残し終了しようとしています。
10月～11月にかけては、ポンド系の逆張りEAにとって厳しい期間でした。
今年は、全世界を巻き込んだコロナ禍、ブレグジット、米国大統領選挙と相場に影響を与えるイベントが盛りだくさんでした。特にコロナ禍の影響はすさまじく、VIX（ボラティリティ指数）がほぼ常時20を超えている状況でした。

タイムスケールを変更すると分かりますが、今年がいかに異常であったかがよく分かります。

やっと落ち着きを取り戻してきているようですが、頃から第3波が来た時にまた跳ね上がるような予感がしますね。ただ、インパクトとしては第1波よりは小さいです。市場は第3波を織り込んできている状況ですので、VIXが80を超えてくるようなことが無いように思えます。可能性があるとすれば、大戦争とか大恐慌ですが、世界各国ともこれを避けるために、いろいろな手立てを行っているので。

さてEAですが、冒頭でお話しした通りポンド系のEAが総崩れとなり、月間どころか年間のマイナスとなってしまいました。出品しているPoundMasterもアップデートの時期など少し失敗した要因もありましたが、やはり今年の相場は合っていないのだと思います。

現在ドローダウンが9.01％ですが、想定ドローダウンは10％で組んでおります。7月から始まったドローダウン期ですが、収まるのを待つしかないですね。

一方、好調なのがEuroMasterなのですが、このところ右肩上がりになっております。

10月下旬にフィルターを追加してリニューアルしましたが、現在好調に上昇トレンドを構築しています。

11月は最終的にマイナスになりそうですが、ポンドだけですと厳しい状況が、ユーロとポートフォリオを組むことで、緩和されていることが分かります。

PoundMaster/EuroMasterのポートフォリオでドローダウンが緩和されてますが、それでも今年は本当に厳しい年でした。残り1か月ありますが、平和に終了できたらと思います。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。